Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschatzung bei strukturierten Finanzprodukten
by Sebastian Wessels
Paperback (No longer our product)
(June 2021)
ISBN: 9783830551102
5.98 x 8.94 inches
Price: $65.00
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Im Zuge der Performancemessung von Fonds oder Portfolios, die Optionen beinhalten, stossen klassische faktorbasierte Performancemasse an ihre Grenzen, da diese nicht in der Lage sind, optionsspezifische Charakteristika abzubilden. Dadurch wird letztlich der Performanceausweis verfalscht. Sebastian Wessels beleuchtet die Verwendung von optionsspezifischen Faktoren, mit deren Hilfe ein adaquater Performanceausweis fur Fonds oder Portfolios mit Optionen gewahrleistet werden soll. Darauf folgend richtet er das Augenmerk auf strukturierte Finanzprodukte und deren Besonderheit: Emittenten treten als Market Maker auf und die gestellten Produktpreise enthalten eine Marge. Sebastian Wessels stellt einen innovativen Ansatz zur Schatzung der Marge bei strukturierten Finanzprodukten vor, der sich an Methoden aus dem Bereich der Performancemessung von Fonds orientiert und diese mit Erkenntnissen aus der Optionspreistheorie verknupft.
- By (author) Sebastian Wessels
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