Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken und deren Abbildung in Unternehmenswertmodellen
By (author) Jan Vogelheim
Paperback (Published)
(July 2020)
ISBN: 9783832551254
6.65 x 9.45 inches
Price: $82.00
Out of stock
Wahrend der globalen Finanzmarkt- und Eurokrise sind die Credit Spreads europaischer Banken erheblich gestiegen, was nicht allein auf das Ausfallrisiko zuruckzufuhren ist. Credit Spreads konnen empirisch und anhand von Kreditrisikomodellen ermittelt werden. Unternehmenswertmodelle erklaren den Ausfall eines Unternehmens okonomisch anhand der Kapitalstruktur. Die vorliegende Dissertation untersucht den Zusammenhang zwischen Unternehmenswertmodellen und den Komponenten empirischer Credit Spreads von Banken. Die empirische Studie stellt die erste integrierte Analyse der Determinanten der Entwicklung empirischer Credit Default Swap (CDS-) Spreads und der modelltheoretisch fundierten Ausfallwahrscheinlichkeit, Expected Default Frequency (EDF^T^M), europaischer Banken im Zeitraum von 2004 bis Mitte 2015 dar. Insgesamt erweitert die Arbeit die empirische Evidenz zu den Einflussfaktoren von CDS-Spreads und der Validitat der EDF von Banken – mit besonderem Fokus auf Finanzmarktkrisen. Das Werk richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und Praktiker insbesondere im Risiko- und Portfoliomanagement bei Kredit- und Finanzinstituten.
- By (author) Jan Vogelheim
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