Die Optimierung des Kreditportfolios.
Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente.
By (author) Ulrike Geidt-Karrenbauer
Paperback (Published)
(March 2010)
ISBN: 9783896735492
5.91 x 8.27 inches
Price: $160.00
Out of stock
Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur Verfügung. In der jüngeren Vergangenheit haben insbesondere kapitalmarktorientierte derivative Instrumente an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieser Steuerungsmaßnahmen muss zielorientiert erfolgen, d.h. sowohl ihre Auswirkungen auf die Risiko- als auch die Ertragssituation sind zu berücksichtigen. Dabei stellt sich die Frage, welche Risiken mit welchen Instrumenten zu steuern sind.
In der vorliegenden Arbeit wird aufbauend auf dieser Problemstellung ein Optimierungsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe die optimale Struktur eines Kreditportfolios vor dem Hintergrund von Ertrags- und Risikogesichtspunkten bestimmt werden kann. In einem zweiten Schritt wird untersucht, inwiefern eine Umsetzung dieses Ziel-Portfolios mithilfe aktiver Kreditrisikosteuerungsinstrumente möglich ist.
Einleitung
1. Teil: Das Kreditrisikomanagement und Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung
Grundlagen des Kreditrisikomanagements – Risikoquantifizierung und Risikokalküle im Kreditrisikomanagement – Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung auf Gesamtgeschäftsebene
2. Teil: Anforderungen an und Bestimmung eines optimalen Kreditportfolios
Die Übertragbarkeit der Portfolio-Selection Theorie auf das Kreditrisikomanagement – Der Conditional Value-at-Risk als Risikomaß zur Portfoliooptimierung – Die Portfoliooptimierung als lineares Optimierungsproblem
3. Teil: Umsetzung des optimalen Portfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente
Die Einflussfaktoren auf die Auswahlentscheidung – Analyse der Rendite-Risikosituation nach Einsatz der Steuerungsinstrumente – Die Auswahlentscheidung und kritische Würdigung der Kreditportfoliooptimierung
Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
- By (author) Ulrike Geidt-Karrenbauer
Other Titles in this Series
Wertorientierte Steuerung von Geschäftsbereichen.
Ein Modell zur integrierten Rendite--Risikobeurteilung auf der Basis des VaR.
Volume 11
Entscheidungsunterstützung bei der Sanierungsprüfung.
Ein betriebswirtschaftliches Entscheidungsmodell zur Sanierungsprüfung nach neuem Insolvenzrecht.
Volume 4
Risikoübernahme in Industrieunternehmen.
Der Value-at-Risk als Steuerungsgröße für das industrielle Risikomanagement, dargestellt am Beispiel des Investitionsrisikos.
Volume 7
Quantitatives Credit-Rating unter Einbeziehung qualitativer Merkmale.
Entwicklung eines Modells zur Ergänzung der Diskriminanzanalyse durch regelbasierte Einbeziehung qualitativer Merkmale.
Volume 5
Integrierte Zinsbuchsteuerung.
Dispositionskonzepte zum wertorientierten Management bankbetrieblicher Zinsportfolios.
Volume 14
Similar Books
Global Gulf
Geo-Economic, Geo-Political, and Geo-Technological Transformation in Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Qatar
Invisible Labour in Antiquity
Visualizing Obscure Work in the Ancient Mediterannean and West Asia
Volume 1
Die Konjunkturkomponente des Grundgesetzes
Die konjunkturbedingte Kreditaufnahme im System der Kreditermächtigungen, europarechtlichen und gesamtwirtschaftlichen Verpflichtungen der Finanzverfassung
Kollektivismus und Individualismus im Aktienrecht
Zum Einfluss aktienrechtlicher Paradigmen auf die Rechtsentwicklung in Deutschland und den USA
How to Ensure Predictability in Legal Pluralism
Merchants and their Interaction in Late Medieval Europe
Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen
Beiträge zur kontrastiven Medienlinguistik
Das Familienunternehmen als selbstgesteuerte Organisation
Zwischen patriarchalen und postpatriarchalen Strukturen
Die Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Słubice als wirtschaftliches Zentrum der Grenzregion Brandenburg/Lubuskie: Vision oder Realität?
Dwumiasto Frankfurt nad Odrą – Słubice centrum gospodarczym pogranicza brandenbursko-lubuskiego: wizja czy rzeczywistość?
Volume 15
Ein Glucksritter als Wegbereiter der Motorisierung
Der Basler Kaufmann Eduard Burckhardt (1847-1897)
Fiskalresilienz im Budgetparlamentarismus
Krisenreaktionsphanomene im deutschen und europaischen Recht der offentlichen Finanzen
Volume 14
GmbHG – Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Großkommentar in 3 Bänden. Band I: Einleitung, §§ 1 - 28
Historische Mitteilungen 35 (2024)
Inflationen im 20. Jahrhundert. Ihre wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen und Bedeutungen
Industriestädte
Historische Herausforderungen und aktuelle stadtpolitische Strategien. Tagungsband der 62. Jahrestagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung
Mechanische Gerechtigkeit
Das Design öffentlich-rechtlicher Matching-Märkte als Rechtsproblem und Aufgabe der öffentlichen Verteilungsverwaltung
Volume 331
Partizipative Produktentwicklung in der Modeindustrie
Methoden, Vorgehensmodelle und ihre Anwendung in der Wertschöpfung smarter Outdoorbekleidung
Stadt und Adel
Tagungsband der 59. Jahrestagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung
Von einer NS-Autarkiegründung zum Exportunternehmen
Die Entwicklung des Chemiefaserwerks in Kelheim von 1935 bis 2004
