Die Optimierung des Kreditportfolios.
Ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente.
By (author) Ulrike Geidt-Karrenbauer
Paperback (Published)
(March 2010)
ISBN: 9783896735492
5.94 x 8.31 inches
Price: $160.00
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Zur Kreditrisikosteuerung stehen den Banken verschiedene Instrumente zur Verfügung. In der jüngeren Vergangenheit haben insbesondere kapitalmarktorientierte derivative Instrumente an Bedeutung gewonnen. Der Einsatz dieser Steuerungsmaßnahmen muss zielorientiert erfolgen, d.h. sowohl ihre Auswirkungen auf die Risiko- als auch die Ertragssituation sind zu berücksichtigen. Dabei stellt sich die Frage, welche Risiken mit welchen Instrumenten zu steuern sind.
In der vorliegenden Arbeit wird aufbauend auf dieser Problemstellung ein Optimierungsmodell entwickelt, mit dessen Hilfe die optimale Struktur eines Kreditportfolios vor dem Hintergrund von Ertrags- und Risikogesichtspunkten bestimmt werden kann. In einem zweiten Schritt wird untersucht, inwiefern eine Umsetzung dieses Ziel-Portfolios mithilfe aktiver Kreditrisikosteuerungsinstrumente möglich ist.
Einleitung
1. Teil: Das Kreditrisikomanagement und Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung
Grundlagen des Kreditrisikomanagements – Risikoquantifizierung und Risikokalküle im Kreditrisikomanagement – Instrumente der aktiven Kreditrisikosteuerung auf Gesamtgeschäftsebene
2. Teil: Anforderungen an und Bestimmung eines optimalen Kreditportfolios
Die Übertragbarkeit der Portfolio-Selection Theorie auf das Kreditrisikomanagement – Der Conditional Value-at-Risk als Risikomaß zur Portfoliooptimierung – Die Portfoliooptimierung als lineares Optimierungsproblem
3. Teil: Umsetzung des optimalen Portfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente
Die Einflussfaktoren auf die Auswahlentscheidung – Analyse der Rendite-Risikosituation nach Einsatz der Steuerungsinstrumente – Die Auswahlentscheidung und kritische Würdigung der Kreditportfoliooptimierung
Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
- By (author) Ulrike Geidt-Karrenbauer
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