Operationelles Risikomanagement bei Finanzinstituten

Die operationellen Risiken treten im Gegensatz zu den Markt- und Kreditrisiken durch die Faktoren Mensch, Technologie, Prozesse und externe Ereignisse in der gesamten Organisation eines Unternehmens auf. Durch Basel II und Solvency II entstehen für Banken und Versicherungen hierzu neue aufsichtsrechtliche Anforderungen.

Michael Auer stellt dazu einheitliche und systematische Vorgehensweisen von der Risikoidentifikation bis zur gezielten Umsetzung von geeigneten Maßnahmen sowie die Quantifizierung von Operational Risk vor. Dabei geht er nicht nur auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen ein, sondern er zeigt, wie durch die Einführung von Operational Risk ein Mehrwert für das Unternehmen geschaffen werden kann.

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II, Sound Practices, CRD / CP 10)
- Operational Risk Organisationsmodell
- Verlustdatensammlung (Sammlungsprozesse, Externe Verlustdaten, Datenqualitätsmanagement)
- Operational Risk Management (Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken, Maßnahmenplanung, Frühwarnsystem, Risikoüberwachung und Reporting)
- Interne Risikomodelle

• By (author) Michael Auer

"... Das Buch gibt einen umfassenden praxisorientierten Überblick sowohl für die Einführung als auch für das laufende aktive Management eines operationellen Risikomanagements. Dabei werden nicht nur qualitative Themen behandelt, sondern auch die wesentlichen Aspekte beim Aufbau eines internen Risikomodells zur Quantifizierung von operationellen Risiken dargestellt.
Das Werk enthält zahlreiche Vorschläge, Methoden und Hilfmittel, von der praktischen Umsetzung eines Rahmenwerkes bis hin zum Aufau eines AMA-Modells für operationelle Risiken."
Netzwerk, Magazin für Kooperation & Management Genossenschaftsverband E.V. (Nr. 2/2010)
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